Rosana Ferrero

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Stephen Jay Gould (1941-2002)

Etiquetas: Equilibrios puntuados Stephen Jay Gould

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Construcción de modelos ARIMA en R

#Construcción de modelos ARIMA #1) graficamos los datos gnp96 = read.table ( "c:/data/gnp96.dat" ) #Analizamos el producto nacional bruto (GNP) desde 1947(1)-2003(3), n=223 gnp = ts ( gnp96 [ , 2 ] , start = 1947 , frequency = 4 ) #construimos la serie plot ( gnp ) #graficamos la serie acf ( gnp , 50 ) #graficamos el ACF y observamos que los datos no son estacionarios #2) aplicamos posibles transformaciones a los datos plot ( diff ( gnp ) ) #la diferenciación remueve la tendencia pero se observa aún algun tipo de tendencia remanente. La variabilidad en la segunda mitad es mayor que en la primer mitad de la serie. gnpgr = diff ( log ( gnp ) ) # calculamos la tasa de crecimiento X(t)=diff(log(Y(t))) plot.ts ( gnpgr ) # #parece ser un proceso estable #3) identificamos los órdenes de dependencia del modelo par ( mfrow= c ( 2 , 1 ) ) ; acf ( gnpgr , 24 ) ; pacf ( gnpgr , 24 ) #Existen 2 interpretaciones posibles: 1) el ACF se corta en lag=2 y el

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