domingo, 13 de septiembre de 2009

Simulación de Procesos Estocásticos e Inferencia Estadística

1. Métodos de generación de variables aleatorias discretas y continuas.
2. Generación de recorridos aleatorios, movimiento Browniano y proceso de Poisson.
3. Generación de procesos markovianos.
4. Generación de procesos puntuales y procesos relacionados.
5. Principios de la simulación Monte Carlo.
6. Simulación Monte Carlo de procesos estocásticos. Procesos en finanzas.
7. Métodos Monte Carlo para la inferencia estadística.
8. Métodos MCMC y algoritmos de optimización para la inferencia probabilística.

Bibli:
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